AlphaSeaとは？
AlphaSeaはみんなの予測をお互いに共有して、 アンサンブルしてトレードするプロトコルです。 Numeraiのようなことを分散型で実装するために作りました。
AlphaSeaの仕組みも見ると理解しやすいです。
全体像
AlphaSea v2 overview
メリット
運用資金をステークしなくていいので仮想通貨の価格変動リスクに晒されづらい
無料で予測を共有するだけなので(ガス代はかかる)、 資金はUSDTなどで持っておけます(CEX内の証拠金)。
トラストレス/Decentralized
- Polygon(matic)で実装
- ソースコードは全てオープンソース(CC0)
運営者が居ると、予測を盗み見したり、改ざんしたり、フロントランニングするなどの疑念が生まれやすいですが、それが無いです。
誰でも投資家側(Executor)になれる
誰でもメタモデルに基づいてトレードできます。
仮想通貨が予測対象なので儲かりやすいはず
主要CEXでの売買代金が多く新しすぎない仮想通貨10銘柄の日足でトレードします。 銘柄一覧: BTC,ETH,XRP,LINK,ATOM,DOT,SOL,BNB,MATIC,ADA。 仮想通貨が対象なので、株よりも利益率が高くなりやすいはずです。 Executorが儲かれば、Predictorも儲かりやすくなります。
参加者全体の資金が増えてきて、 スケーラビリティーに問題が出てきたら、 1日3回にトーナメントを増やしたり、 株のトーナメントを追加したりすれば良いと思います。
Numeraiとの比較
AlphaSeaのメリット
- 誰でもメタモデルを使ってトレードできる
- 仮想通貨が対象
- MMCやTCの仕様に悩む必要が無い
- NMRの価格変動リスクに晒されない
AlphaSeaのデメリット
- 資金が少ないとガス代負けするかもしれない
- データが少なくバリデーションが難しいという意味で難易度が高いかもしれない (株よりも銘柄少ない。歴史が浅い)
- 自分でagentなどを動かさないといけない
コピートレードとの比較
AlphaSeaのメリット
- フォワード成績を元に、メタモデルで統合するので、手動よりも良いモデルを選べるはず
- 自動でモデルを選ぶので、モデルの移り変わりに対応できる (コピー対象が非アクティブになって止まるリスクが小さい)
- 執行前に情報を出すので、コピー対象の人と同じタイミングで執行できる (成績再現)
- 執行方法が統一化されるので、スケーラビリティーがある程度保証される
- 成績が悪かったらメタモデルから外れるだけなので、コピーさせる側の責任が小さい (レピュテーションリスク)
AlphaSeaのデメリット
- 資金が少ないとガス代負けするかもしれない。
- 執行方法が統一化されるので、トレードの自由度が小さい
- 予測してから執行までラグが大きい(1時間)ので予測が難しい (ブロックチェーン経由で予測売買するので時間が必要)
botとの比較
AlphaSeaのメリット
- 自分の予測精度が低くてもトレード成績に影響を与えづらい
AlphaSeaのデメリット
- トレードの自由度が小さい
- 予測してから執行までラグが大きい(1時間)ので予測が難しい (ブロックチェーン経由で予測売買するので時間が必要)
全員の戦略をお互いにロジックを開示すること無しにアンサンブルして、 全員で恩恵を受けられたらいいなと思っていました。 ロジックを開示しないので、 マーケットインパクトで利益が毀損されるなどの理由で、 辞めたくなったらいつでも辞められます。